Антихрупкость
"Несколько слов об этом важном понятии, актуальном сегодня как никогда. Как поясняет придумавший его Нассим Талеб, антихрупкость свойственна тем вещам, которые от ударов не только не разрушаются, но становятся крепче.
Это эволюционное свойство живых сложных систем. Эволюционное, потому что связано с естественным отбором; живых, ибо только живое меняется и, значит, подвержено эволюции; сложных, т.к. в процессе изменения одни детали заменяются другими. Биологические организмы антихрупки в этом смысле: нагрузка делает их сильнее, а длительный покой ведет к деградации.
С общественными системами похожая история. Кризисы — экономические, политические, культурные — приводят к их обновлению, а длительные периоды стабильности порождают «социальный склероз», при котором творческие силы общества преимущественно направлены на дележ, а не на создание пирога.
Философия антихрупкости предполагает, что бескризисное существование никакой живой системы невозможно. Вопрос лишь в выборе дозы и периодичности: можно каждое десятилетие проходить через умеренный кризис или раз в несколько десятилетий переживать кризис, переворачивающий все вверх дном." Александр Скоробогатов.
"Можно обобщить: все живое — антихрупко, в противоположность мертвому/искусственному.
Живое постоянно меняется, и меняться в положительную сторону может лишь при наличии стресса. В отсутствие этого неприятного стимула оно деградирует. Все в истории, что выросло во что-то значительное, развивалось в ответ на вызовы.
Хотя это, вроде бы, очевидно, люди — и большие, и маленькие — львиную долю энергии посвящают тому, чтобы избежать стрессов, кризисов, вызовов.
Пара примеров:
1. Сглаживание кризисов. Экономический рост проходит через кризисы и подъемы, и политики когда-то решили сгладить эти колебания, чтобы не подвергать население стрессам. Эти колебания сглаживают, заливая очередные кризисы деньгами.
Между тем, кризис испытывает на прочность предприятия и отдельных людей. Хлипкие бизнесы разоряются, а работники, еле держащиеся на своих рабочих местах, оказываются на бирже труда. Это неприятно, но, в конечном счете, позволяет обществу направить ресурсы в более производительное русло. Если мы длительное время опекаем экономику, не позволяя ей сваливаться в кризис, в ней накапливаются нежизнеспособные элементы, существующие лишь благодаря государственной поддержке.
Причем, кризис все равно когда-то придется перенести, только, из-за убитого иммунитета, в более тяжелой форме;
2. Развитие армии в форме наращивания военного бюджета. США — страна с самым большим бюджетом. Он включает такие важные статьи как услуги дорогостоящих дантистов для военнослужащих, психоаналитики для тех, кто испытал стресс, увидав противника в бинокль, или на разработку инновационной формы для «небинарных» солдат, раздумывающих, какой гендер им выбрать. А потом являются нищие бородачи на пикапах в Ираке, Сирии или Афганистане и разгоняют эту вооруженную до зубов армию.
У нас похожая история. Немалый по нашим меркам военный бюджет — это бесплатные квартиры, медицинское обслуживание в ВМА, ранние и немаленькие пенсии, бесплатный транспорт и куча других льгот.
Для чего все это делается? По идее, для того, чтобы в случае войны армия, так щедро упакованная налогоплательщиками, их защищала. Однако, судя по сводкам, заметно себя проявляют там народные милиции, ЧВК, добровольческие формирования и простые граждане, вкладывающиеся рублем и трудом.
Практика очередной раз показывает, что боеспособная армия формируется на войне и никак иначе. Регулярно получаемый стресс — это тот стимул к развитию, который нельзя заменить бесплатной квартирой и ранней пенсией.
***
В истории нобелевки по экономике, стартующей с конца 60-х гг., были как титаны, так и просто счастливчики от науки. Нынешних лауреатов я бы отнес к последней категории. Поскольку это в первую очередь касается бывшего председателя ФРС, остановлюсь на двух других, менее известных, лауреатах.
Модель Даймонда-Дибвига описывает банковскую панику как потенциальное равновесие, которого хотелось бы избежать.
Активы банка суть долгосрочные кредиты, которые он не может обналичить, когда вздумается без серьезных издержек. Пассивы — вклады, которые вкладчики могут потребовать назад в любой момент с нулевыми или незначительными издержками для себя. Такая асимметрия делает экономическую систему уязвимой. Если вкладчики совершат набег на банки, они рухнут по той простой причине, что у них нет возможности одновременно удовлетворить все требования.
В более широкой перспективе, эта модель является частным случаем дилеммы заключенных. Здесь мы наблюдаем ситуацию, когда рациональные действия на индивидуальном уровне (со стороны вкладчиков) оказываются вредными, если не губительными, на уровне коллективном.
Как вкладчик ты заинтересован в сохранности своих сбережений. Ты понимаешь, что в случае полномасштабной паники единственный способ это обеспечить — это первым прибежать в банк за своим вкладом. Поскольку же так думает каждый, при возникновении негативных слухов начинается наплыв граждан в банки, который и приводит к плачевным результатам.
Парадокс здесь в том, что, если бы была возможность убедить людей действовать нерационально — попросту забить на возможную потерю сбережений, — то как раз в этом случае с последними бы ничего и не случилось. Равно как и наоборот: чем больше люди заботятся о своих деньгах, тем выше вероятность, что они их лишатся.
Для противников капитализма потенциальные паники являются важным аргументом в пользу плановой экономики или, по меньшей мере, большой роли государства.
Соответствующих практических выводов не избежали и авторы модели. Для предотвращения паники они предлагают такие инструменты государственной политики как страхование вкладов и кредитование банков со стороны ЦБ.
Подобные идеи глубоко проникли в сознание принимающих решения в западных странах и принесли свои плоды: там уже давно не было серьезных кризисов.
Однако, как показал другой, до сих пор незаслуженно игнорируемый, исследователь той же темы, такая политика не столько предотвращает кризисы, сколько откладывает на будущее, причем непрерывно повышая их цену для общества.
Парадокс Мински был сформулирован еще в 80-е, а по-настоящему актуальным становится сейчас, когда государствам требуются все более сильные меры, чтобы сгладить очередной кризис.
Капиталистическая экономика работает циклически. Считаем ли мы это пороком (марксисты) или органичной составляющей ее существования (кейнсианцы), периодически возникающие кризисы многим доставляют неудобства. Отсюда желание многих, особенно претендующих на роль благодетелей человечества, устранить это неприятное явление.
В результате после войны государства стали проводить антициклическую политику – не в меру разогретую экономику охлаждать, а во время кризиса стимулировать, чтобы на выходе исторический график ВВП был как можно ближе к извлеченному из него графику тренда.
В последние годы широкая публика близко познакомилась со стимулирующими мерами – снижение процентных ставок и другие способы увеличения денежной массы, а также фискальные меры, включая раздачу денег. Получаемый в результате рост расходов – это дополнительная выручка для бизнеса, которая поддерживает его на плаву в плохие времена.
Однако побочным продуктом такой господдержки является возникновение одной нежелательной психологической установки у поддерживаемых. Они к ней привыкают, и допустимый для них уровень риска повышается.
Жадность и страх суть главные двигатели делового цикла, и политика поддержки экономики смещает этот баланс в пользу первого. Уровень риска, который в отсутствие господдержки считался бы самоубийственным, при ее наличии оказывается приемлемым. Действительно, почему не взяться за более рискованный проект, обещающий повышенную доходность, если в случае провала спасет государство?
Такая психология имеет накопительный эффект. От цикла к циклу люди на своем и чужом опыте учатся принимать все более высокие риски, напр., в виде долговой нагрузки, потому что снова и снова при наступлении кризиса подключается государство и отменяет конец света. Для некоторых счастливчиков риск оборачивается сверхдоходами, а для подавляющей массы – «фу, и на этот раз пронесло». Путеводной звездной, при этом, для всех будут первые.
Ставки в игре растут – растет и нагрузка на бюджет. Все больше денег требуется для достижения прежнего эффекта.
Это напоминает наш советский опыт. Предприятия могут не переживать о рентабельности ввиду того, что слабых всегда поддержат за счет сильных. Но зачем в такой системе быть сильным? На уровне отдельного агента незачем, поэтому сильных все меньше и слабых становится все труднее поддерживать. Закономерным итогом оказывается развал плановой системы.
При капитализме эффект государственного вмешательства тот же. Повышается удельный вес убыточных проектов, и нагрузка на прибыльные проекты возрастает. Как и в нашей недавней экономической истории, эта тенденция имеет свой логический конец. За последние сорок лет ставка в развитых странах неуклонно снижалась, и этого уже не хватает – для предотвращения кризисов принимаются все более сильные меры, включая количественное смягчение и вертолетные деньги.
«И если вы меня спросите: "Где здесь мораль?" Я направлю свой взгляд в туманную даль» и отмечу, что изложенная здесь теория предсказывает, что без серьезного финансового кровопускания на уровне глобальной экономики не обойтись, хотя его сроки никто не назовет.
Хоть нам и импонирует оптимистичный взгляд на глобальное будущее, но и об устройстве капитализма забывать не стоит."
Это эволюционное свойство живых сложных систем. Эволюционное, потому что связано с естественным отбором; живых, ибо только живое меняется и, значит, подвержено эволюции; сложных, т.к. в процессе изменения одни детали заменяются другими. Биологические организмы антихрупки в этом смысле: нагрузка делает их сильнее, а длительный покой ведет к деградации.
С общественными системами похожая история. Кризисы — экономические, политические, культурные — приводят к их обновлению, а длительные периоды стабильности порождают «социальный склероз», при котором творческие силы общества преимущественно направлены на дележ, а не на создание пирога.
Философия антихрупкости предполагает, что бескризисное существование никакой живой системы невозможно. Вопрос лишь в выборе дозы и периодичности: можно каждое десятилетие проходить через умеренный кризис или раз в несколько десятилетий переживать кризис, переворачивающий все вверх дном." Александр Скоробогатов.
"Можно обобщить: все живое — антихрупко, в противоположность мертвому/искусственному.
Живое постоянно меняется, и меняться в положительную сторону может лишь при наличии стресса. В отсутствие этого неприятного стимула оно деградирует. Все в истории, что выросло во что-то значительное, развивалось в ответ на вызовы.
Хотя это, вроде бы, очевидно, люди — и большие, и маленькие — львиную долю энергии посвящают тому, чтобы избежать стрессов, кризисов, вызовов.
Пара примеров:
1. Сглаживание кризисов. Экономический рост проходит через кризисы и подъемы, и политики когда-то решили сгладить эти колебания, чтобы не подвергать население стрессам. Эти колебания сглаживают, заливая очередные кризисы деньгами.
Между тем, кризис испытывает на прочность предприятия и отдельных людей. Хлипкие бизнесы разоряются, а работники, еле держащиеся на своих рабочих местах, оказываются на бирже труда. Это неприятно, но, в конечном счете, позволяет обществу направить ресурсы в более производительное русло. Если мы длительное время опекаем экономику, не позволяя ей сваливаться в кризис, в ней накапливаются нежизнеспособные элементы, существующие лишь благодаря государственной поддержке.
Причем, кризис все равно когда-то придется перенести, только, из-за убитого иммунитета, в более тяжелой форме;
2. Развитие армии в форме наращивания военного бюджета. США — страна с самым большим бюджетом. Он включает такие важные статьи как услуги дорогостоящих дантистов для военнослужащих, психоаналитики для тех, кто испытал стресс, увидав противника в бинокль, или на разработку инновационной формы для «небинарных» солдат, раздумывающих, какой гендер им выбрать. А потом являются нищие бородачи на пикапах в Ираке, Сирии или Афганистане и разгоняют эту вооруженную до зубов армию.
У нас похожая история. Немалый по нашим меркам военный бюджет — это бесплатные квартиры, медицинское обслуживание в ВМА, ранние и немаленькие пенсии, бесплатный транспорт и куча других льгот.
Для чего все это делается? По идее, для того, чтобы в случае войны армия, так щедро упакованная налогоплательщиками, их защищала. Однако, судя по сводкам, заметно себя проявляют там народные милиции, ЧВК, добровольческие формирования и простые граждане, вкладывающиеся рублем и трудом.
Практика очередной раз показывает, что боеспособная армия формируется на войне и никак иначе. Регулярно получаемый стресс — это тот стимул к развитию, который нельзя заменить бесплатной квартирой и ранней пенсией.
***
В истории нобелевки по экономике, стартующей с конца 60-х гг., были как титаны, так и просто счастливчики от науки. Нынешних лауреатов я бы отнес к последней категории. Поскольку это в первую очередь касается бывшего председателя ФРС, остановлюсь на двух других, менее известных, лауреатах.
Модель Даймонда-Дибвига описывает банковскую панику как потенциальное равновесие, которого хотелось бы избежать.
Активы банка суть долгосрочные кредиты, которые он не может обналичить, когда вздумается без серьезных издержек. Пассивы — вклады, которые вкладчики могут потребовать назад в любой момент с нулевыми или незначительными издержками для себя. Такая асимметрия делает экономическую систему уязвимой. Если вкладчики совершат набег на банки, они рухнут по той простой причине, что у них нет возможности одновременно удовлетворить все требования.
В более широкой перспективе, эта модель является частным случаем дилеммы заключенных. Здесь мы наблюдаем ситуацию, когда рациональные действия на индивидуальном уровне (со стороны вкладчиков) оказываются вредными, если не губительными, на уровне коллективном.
Как вкладчик ты заинтересован в сохранности своих сбережений. Ты понимаешь, что в случае полномасштабной паники единственный способ это обеспечить — это первым прибежать в банк за своим вкладом. Поскольку же так думает каждый, при возникновении негативных слухов начинается наплыв граждан в банки, который и приводит к плачевным результатам.
Парадокс здесь в том, что, если бы была возможность убедить людей действовать нерационально — попросту забить на возможную потерю сбережений, — то как раз в этом случае с последними бы ничего и не случилось. Равно как и наоборот: чем больше люди заботятся о своих деньгах, тем выше вероятность, что они их лишатся.
Для противников капитализма потенциальные паники являются важным аргументом в пользу плановой экономики или, по меньшей мере, большой роли государства.
Соответствующих практических выводов не избежали и авторы модели. Для предотвращения паники они предлагают такие инструменты государственной политики как страхование вкладов и кредитование банков со стороны ЦБ.
Подобные идеи глубоко проникли в сознание принимающих решения в западных странах и принесли свои плоды: там уже давно не было серьезных кризисов.
Однако, как показал другой, до сих пор незаслуженно игнорируемый, исследователь той же темы, такая политика не столько предотвращает кризисы, сколько откладывает на будущее, причем непрерывно повышая их цену для общества.
Парадокс Мински был сформулирован еще в 80-е, а по-настоящему актуальным становится сейчас, когда государствам требуются все более сильные меры, чтобы сгладить очередной кризис.
Капиталистическая экономика работает циклически. Считаем ли мы это пороком (марксисты) или органичной составляющей ее существования (кейнсианцы), периодически возникающие кризисы многим доставляют неудобства. Отсюда желание многих, особенно претендующих на роль благодетелей человечества, устранить это неприятное явление.
В результате после войны государства стали проводить антициклическую политику – не в меру разогретую экономику охлаждать, а во время кризиса стимулировать, чтобы на выходе исторический график ВВП был как можно ближе к извлеченному из него графику тренда.
В последние годы широкая публика близко познакомилась со стимулирующими мерами – снижение процентных ставок и другие способы увеличения денежной массы, а также фискальные меры, включая раздачу денег. Получаемый в результате рост расходов – это дополнительная выручка для бизнеса, которая поддерживает его на плаву в плохие времена.
Однако побочным продуктом такой господдержки является возникновение одной нежелательной психологической установки у поддерживаемых. Они к ней привыкают, и допустимый для них уровень риска повышается.
Жадность и страх суть главные двигатели делового цикла, и политика поддержки экономики смещает этот баланс в пользу первого. Уровень риска, который в отсутствие господдержки считался бы самоубийственным, при ее наличии оказывается приемлемым. Действительно, почему не взяться за более рискованный проект, обещающий повышенную доходность, если в случае провала спасет государство?
Такая психология имеет накопительный эффект. От цикла к циклу люди на своем и чужом опыте учатся принимать все более высокие риски, напр., в виде долговой нагрузки, потому что снова и снова при наступлении кризиса подключается государство и отменяет конец света. Для некоторых счастливчиков риск оборачивается сверхдоходами, а для подавляющей массы – «фу, и на этот раз пронесло». Путеводной звездной, при этом, для всех будут первые.
Ставки в игре растут – растет и нагрузка на бюджет. Все больше денег требуется для достижения прежнего эффекта.
Это напоминает наш советский опыт. Предприятия могут не переживать о рентабельности ввиду того, что слабых всегда поддержат за счет сильных. Но зачем в такой системе быть сильным? На уровне отдельного агента незачем, поэтому сильных все меньше и слабых становится все труднее поддерживать. Закономерным итогом оказывается развал плановой системы.
При капитализме эффект государственного вмешательства тот же. Повышается удельный вес убыточных проектов, и нагрузка на прибыльные проекты возрастает. Как и в нашей недавней экономической истории, эта тенденция имеет свой логический конец. За последние сорок лет ставка в развитых странах неуклонно снижалась, и этого уже не хватает – для предотвращения кризисов принимаются все более сильные меры, включая количественное смягчение и вертолетные деньги.
«И если вы меня спросите: "Где здесь мораль?" Я направлю свой взгляд в туманную даль» и отмечу, что изложенная здесь теория предсказывает, что без серьезного финансового кровопускания на уровне глобальной экономики не обойтись, хотя его сроки никто не назовет.
Хоть нам и импонирует оптимистичный взгляд на глобальное будущее, но и об устройстве капитализма забывать не стоит."